Рыночные условия
Мы уже поняли, что бот идеален для боковика (когда цена ходит вверх-вниз в коридоре).
Вопрос для размышления: А как вы думаете, в какой рыночной ситуации стандартный спотовый Grid-бот (который покупает при падении и продает при росте) станет наименее эффективным или даже покажет большой "бумажный" убыток в портфеле?
Давайте разберемся, ведь это «ахиллесова пята» всех сеточных ботов.
Худший сценарий для стандартного Spot Grid бота
Худший сценарий для стандартного Spot Grid бота — это сильный, безоткатный тренд (резкое движение цены в одну сторону без возврата).
Здесь есть два варианта боли:
1. Резкое падение (Дамп):
- Бот честно выполняет работу: покупает, покупает и покупает по мере падения («усредняется»).
- В итоге у вас на руках оказывается много монет, но их цена упала настолько сильно, что общая стоимость портфеля в долларах (USDT) показывает большой минус. Это и есть «нереализованный» или «бумажный» убыток. Вы стали долгосрочным инвестором поневоле.
2. Резкий взлет (Памп):
- Бот быстро распродает все закупленные монеты по сетке вверх.
- Цена улетает в космос, а бот остается с кучей стейблкоинов (USDT) и пустыми руками. Вы заработали немного, но упустили основную прибыль от роста.
Вывод: Grid-бот — король боковика (флэта). Он «пылесосит» прибыль, когда цена скачет на месте. Но на сильных трендах он проигрывает простой стратегии «купил и держи» (HODL).
Stop-Loss (Стоп-лосс)
Чтобы защититься от сценария с резким обвалом, в настройках бота есть специальный инструмент — Stop-Loss (Стоп-лосс).
Когда цена доходит до уровня Stop-Loss, бот немедленно продает все накопленные монеты (базовый актив) и переходит в стейблкоины (USDT).
Это фиксирует убыток здесь и сейчас, но спасает основной капитал от дальнейшего обесценивания, если монета решит упасть на дно.
Trailing Up (Трейлинг вверх)
При резком взлете (пампе) мы не теряем свои деньги (ведь мы вышли в стейблкоины с прибылью), поэтому классический «Stop-Loss» тут не нужен — спасать депозит не от чего.
Но здесь вступает в игру упущенная выгода (FOMO). Нам обидно, что цена летит дальше, а наш бот уже всё продал и остановился.
Для борьбы с этим в настройках многих ботов есть функция Trailing Up (Трейлинг вверх или «Подтягивание сетки»). Она заставляет бота автоматически перемещать весь торговый диапазон вслед за растущей ценой.
Чтобы создать новый уровень сверху (вслед за растущей ценой), бот отменяет самый нижний ордер на покупку, который стал слишком далек от текущей цены и уже вряд ли сработает.
Получается эффект «гусеницы»: задняя часть подтягивается, чтобы передняя могла продвинуться вперед. Диапазон цен меняется, но количество уровней (и задействованных денег) остается прежним.
Математика Trailing Up
Когда бот отменяет нижний ордер на покупку (который стал слишком далеким от текущей цены), зарезервированные под него USDT (стейблкоины) возвращаются в свободный доступ.
Но в режиме Trailing Up бот не оставляет эти деньги лежать без дела на балансе. Ему ведь нужно расширять сетку вверх.
Но тут возникает математическая проблема. 🧮 Мы отменили старый ордер внизу (допустим, на $100), чтобы освободить деньги для этого нового ордера на $140.
Вопрос: Как вы думаете, хватит ли нам денег от отмененного дешевого ордера ($100), чтобы купить такое же количество монет по дорогой цене ($140)?
Ответ: Математику не обманешь: на 100 USDT, которые вернулись от отмены нижнего ордера, нельзя купить такое же количество монет по цене $140. Денег просто не хватит.
Это главная особенность функции Trailing Up: чем выше уползает сетка, тем "тоньше" становится наша позиция, если мы не докидываем денег.
Поскольку наш бюджет фиксирован (например, 100$ на ордер), а цена растет, мы вынуждены покупать всё меньше и меньше монет на каждом новом уровне вверх.
Получается, что наша позиция как бы «истончается» по мере роста цены. Но зато бот продолжает работать и приносить прибыль даже на новых вершинах, не требуя от вас докидывать деньги.
Анализ Stop-Loss
В чем главное преимущество и главный недостаток Stop-Loss?
Для коротких ботов, в случае резкого падения цены монеты, бот продаст монету, хоть и с убытком, но по цене выше дальнейшего падения. В случае же длинного диапазона, цена будет продолжать падать и бот будет дальше выкупать дешевеющую монету и при вылете ниже и сработке Stop-Loss, общий баланс в длинном боте будет меньше чем в коротком.
Но есть нюансы:
- Длинный бот дольше будет работать.
- Длинный бот выкупит монеты по более выгодной цене.
- Stop-Loss, если включен, в любом случае, продаст монеты и вы зафиксируете убыток.
Важно: Исходя из вышесказанного, только вы принимаете решение, включать Stop-Loss или нет.