Настройка диапазона цен и количества сеток

Настройка диапазона цен и количества сеток (уровней) является ключевым элементом успешной сеточной торговли, поскольку эти параметры определяют, насколько часто бот будет совершать сделки, какую прибыль он будет приносить с каждой сделки, и насколько эффективно будет использоваться капитал.

1. Расчет и настройка ценового диапазона (Price Range)

Ценовой диапазон (Price Range) определяет верхнюю и нижнюю границы (Upper and Lower Boundaries) в пределах, которых бот будет размещать ордера и работать.

Определение границ диапазона

Границы диапазона должны быть основаны не на интуиции, а на структурных рыночных данных.

Технический анализ (ТА)

• Нижний предел (Low Price): Устанавливайте на уровне сильной поддержки.
• Верхний предел (High Price): Устанавливайте на уровне недавнего сопротивления.
• Техника: Рекомендуется зуммировать график, чтобы увидеть историческое движение цены и установить границы на основе реальных уровней поддержки и сопротивления.

Использование индикаторов

• Используйте инструменты волатильности, такие как Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), чтобы получить представление о вероятных границах.
• Также могут применяться уровни Фибоначчи для определения ключевых ценовых зон.

Влияние ширины диапазона

2. Расчет и настройка количества сеток (Grid Count) и шага (Spacing)

Количество сеток — это число дискретных ценовых интервалов, на которое делится диапазон. Шаг сетки (Grid Step) — это разница в цене между последовательными уровнями ордеров.

Методы определения шага сетки (Grid Spacing)

Метод деления диапазона

Простейший метод состоит в том, чтобы разделить расстояние между самой высокой и самой низкой ценой на общее количество ордеров (уровней), которые вы планируете установить в сетке.

Анализ волатильности (ATR)

Шаг сетки должен соответствовать Среднему истинному диапазону (Average True Range, ATR) ценовых колебаний.

• Настройка шага сетки меньше, чем ATR, может увеличить вероятность исполнения сделок и доходность.
• Распространенный подход — установить интервал сетки как процент от ATR (например, 10–20% от 14-дневного ATR).

Процентный подход

Многие трейдеры используют процентный подход, устанавливая шаг сетки как фиксированный процент от текущей цены, что особенно характерно для Геометрического режима.

Влияние плотности сетки (Grid Count)

Выбор режима сетки

Подробное описание режимов сетки (Арифметический vs Геометрический) было рассмотрено в уроке о видах сеточных ботов. Кратко:

Учет комиссий

Критически важно убедиться, что ожидаемая прибыль на одну сетку превышает общие торговые комиссии (trading fees).

Если шаг сетки слишком мал, прибыль на одну сделку может быть ниже комиссий, что сделает торговлю неэффективной. Перед запуском бота всегда просматривайте расчетную прибыль сетки (Profit per grid).

3. Пример определения шага сетки с использованием ATR

ATR (Average True Range) — это индикатор волатильности, который помогает определить оптимальный шаг сетки на основе исторических ценовых колебаний.

Нахождение индикатора ATR

ATR указан в списке статей в разделе "Technical Indicators" (Технические индикаторы) и в разделе "Crypto Screener" (Крипто-скринер) на платформе altFINS.

altFINS Crypto Screener с индикатором ATR

Практический пример: SOL при цене $141.9 с ATR = 10.068 USD

Для того чтобы использовать значение ATR (Average True Range), равное 10.068 USD, для монеты SOL, которая торгуется по цене $141.9, необходимо применить его для расчета шага сетки (Grid Step) и определения границ диапазона.

Вариант 1: Использование ATR для определения абсолютного шага (Арифметический режим)

Для высоколиквидных и волатильных криптовалют, таких как SOL, обычно используют Геометрический режим, однако если вы хотите рассчитать шаг на основе ATR:

• Консервативный шаг (20% от ATR): 10.068 × 20% = 2.01 USD
• Агрессивный шаг (10% от ATR): 10.068 × 10% = 1.01 USD

Таким образом, для Арифметического режима шаг сетки может составлять 1–2 USD.

Вариант 2: Пересчет в проценты для Геометрического режима

Геометрический режим (Geometric Spacing), который использует фиксированный процентный коэффициент между уровнями, идеален для волатильных криптовалют.

При текущей цене $141.9 ATR в процентах составляет:

Следовательно, 10–20% от этого ATR будут находиться в диапазоне:

• Консервативный шаг: 7.1% × 20% = 1.42%
• Агрессивный шаг: 7.1% × 10% = 0.71%

Таким образом, для Геометрического режима вы можете установить шаг сетки примерно в 0.7%–1.5%.

Расчет количества сеток

Количество сеток влияет на частоту торговли и прибыль на одну сделку.

• Если ATR высокий (что, вероятно, имеет место, поскольку 10.068 от 141.9 составляет 7.1%): Используйте меньшее количество сеток (например, 5–15), что приведет к более широкому шагу.
• Более широкий шаг гарантирует, что каждая сделка приносит достаточно прибыли, чтобы покрыть комиссии.
• Проверка прибыли: Всегда необходимо проверять прибыль сетки, которую система оценивает за вычетом комиссии, чтобы убедиться, что конфигурация имеет экономический смысл.

4. Калькулятор количества сеток по ATR из altFINS

Используйте значение ATR (Average True Range) из altFINS для автоматического расчета оптимального количества сеток. Калькулятор автоматически пересчитает ATR в проценты и применит выбранный коэффициент.

Резюме по ATR и настройке сетки

ATR (10.068) для SOL ($141.9) предполагает, что цена способна совершать значительные колебания. Это свидетельствует о том, что для предотвращения чрезмерного исполнения ордеров и минимизации влияния комиссий следует использовать широкую сетку и Геометрический режим:

• Рекомендуемый режим: Геометрический
• Рекомендуемый шаг: Около 0.7%–1.5% (чтобы прибыль на сделку перекрывала комиссии)
• Управление риском: Вне зависимости от настроек, всегда устанавливайте Stop-Loss и Take-Profit для определения границ стратегии